?

Log in

Записи Френдолента Календарь Инфо Назад Назад Вперёд Вперёд
Проблемы экономической науки - ДНЕВНИК ЭКОНОМИСТА
ksonin
ksonin
Проблемы экономической науки
Меня часто спрашивают, что является экономической наукой, а что нет, а я в философии науки не силён. Или, например, спрашивают про проблемы современной экономической науки. Вот этом тексте из The Economist очень хорошо описаны основные проблемы современной экономической науки (хотя речь идёт необязательно о ней).
15 мнений // Ваше мнение?
Comments
sorkat From: sorkat Date: Ноябрь, 2, 2013 13:41 (UTC) (Ссылка)
Резюме: бОльшая часть работ по экономике - лажа.
Rinat Menyashev From: Rinat Menyashev Date: Ноябрь, 2, 2013 15:32 (UTC) (Ссылка)
)) +100
Denis  Smirnov From: Denis Smirnov Date: Ноябрь, 2, 2013 14:56 (UTC) (Ссылка)
философия науки принципиальная вещь, без которой невозможно осуществлять исследования максимально осмысленно. Проблема действительно есть и на мой взгляд состоит как всегда в целепологании исследования. Если с базой все в порядке, то одно удовольствие работать.
cunctator_ From: cunctator_ Date: Ноябрь, 2, 2013 15:31 (UTC) (Ссылка)
Карьеризм, ведущий к преувеличению достижений для экономики совсем не актуален.
none_smilodon From: none_smilodon Date: Ноябрь, 2, 2013 18:03 (UTC) (Ссылка)
"экономическая наука" это оксюморон.
k_150 From: k_150 Date: Ноябрь, 2, 2013 18:11 (UTC) (Ссылка)
Есть ли ошибки в теории групп?
ksonin From: ksonin Date: Ноябрь, 2, 2013 20:45 (UTC) (Ссылка)
И много :). В знаменитой книге Маршалла Холла (из неё я узнал про проблему Бернсайда на втором курсе) были ошибки - вот пример: http://aitopics.org/sites/default/files/classic/Machine%20Intelligence%204/MI4-Ch8-Robinson&Wos.pdf. Не говоря уже про то, что в математическом доказательстве могут быть "пробелы". Если при этом утверждение верное, то наличие доказательства может быть спорным. (В теории групп такое было с решением Кострикиным в 50-е ограниченной проблемы Бернсайда).
hroniki_paisano From: hroniki_paisano Date: Ноябрь, 2, 2013 19:05 (UTC) (Ссылка)
What horrors will befall us if a paper with a mistaken conclusion is published? Not many. The vast majority of articles are quickly forgotten. Who cares if their findings are accurate? The profession will not use the material regardless.
What if an article is important—that is, people read and cite it? In that case, academics will dissect its every aspect. Some will examine the article’s data filters; others will check for coding errors; still others will look for missing factors or reverse causality explanations. The list is endless. But, that is the point. The list is endless. Authors, referees, and editors cannot even scratch the surface. Nor do they have to.
http://som.yale.edu/~spiegel/RFSeditorial/LessReviewingMoreProgressFinal.pdf

статья не про экономистов, кмк. у экономистов проверить результат много времени не займет, и будет что написано выше.
вот психологам-биологам-физикам сложнее, эксперименты порой ставить долго и дорого, так чисто по приколу воспроизводить чужую статью не будешь.

в экономике/финансах тоже есть много не слишком устойчивых результатов. проблема тут, в основном, в том, что многие почему-то воспринимают значимость как "есть-нет". например, если кто-то найдет торговую стратегию с доходностью 5% годовых и т-статистикой 1.5, почти точно найдется рецензент, который скажет "а что это она у вас незначима? не пойдет". хотя экономически она значима, пусть даже данные шумные, все равно в эту сторону интересно подумать.
разумеется, хитрый автор найдет, как сделать т-статистику больше 2 - выкинет маленькие фирмы, выкинет penny stocks, и т.п. жалко же хороший интересный результат, и publish or perish никто не отменял.
в результате очень многие т-статистики в журналах в полтора раза больше, чем в реале, или результат вообще неустойчив к малым изменениям метода оценивания.
думаю, для того, чтобы это изменилось, надо перестать тупо считать A pubs и думать больше об экономической значимости, чем о статистической.
gaus From: gaus Date: Ноябрь, 2, 2013 20:58 (UTC) (Ссылка)
Весной этого года я записал t-cтатистики из 2SLS-регрессий в статьях в топ-журналах. Затем я разделил все наблюдения на интервалы по 0.5. То есть один бин -- это т-статистики от 0.96 до 1.46; следующий --от 1.46 до 1.96 и так далее.

На картинке -- количество наблюдений в каждом бине. Четвертый бин -- самый высокий -- это t-статистики от 1.96 до 2.46

hroniki_paisano From: hroniki_paisano Date: Ноябрь, 3, 2013 01:19 (UTC) (Ссылка)
этот график напоминает баянную статью про то, как дофига фирм рапортуют о прибыли 1 цент на акцию (или превосходят прогноз прибыли на один цент) и почти никто не показывает маленькую отрицательную прибыль (или прибыль чуть-чуть ниже прогноза). по-моему, один из авторов назывался Burgstahler, и был это год 98ой, потому что в 2004ом, когда я сидел на пхд-семинаре по бухучету, про эту статью уже все знали.
из этой вашей картинки можно было бы даже сделать небольшую забавную статью, если бы знать, какое распределение должно бы было быть. Бургшталеру было легче, у него должно было быть нормальное.
porkknee From: porkknee Date: Ноябрь, 3, 2013 21:30 (UTC) (Ссылка)
Класс! Что статья, что график.
From: ikik Date: Ноябрь, 6, 2013 21:24 (UTC) (Ссылка)
Это прекрасно!!
klikunov_nd From: klikunov_nd Date: Ноябрь, 3, 2013 15:03 (UTC) (Ссылка)
А еще есть Марк Блаук "Методология экономической науки" или как экономисты объясняют...
toyahara From: toyahara Date: Ноябрь, 5, 2013 12:41 (UTC) (Ссылка)
"Берримор, а причем тут экономика?" ©

Стат,я универсальна, Майкл Гарибальди в "Вавилоне-5" был прав: "Все лгут!"
From: strannik_013 Date: Ноябрь, 9, 2013 20:23 (UTC) (Ссылка)
Интересная книга по поводу как решить проблему суверенных долгов http://financialreform.ucoz.ru/_ld/0/1_RdG.pdf .
15 мнений // Ваше мнение?