October 17th, 2005

Колонка в "Ведомостях", макро

Правила игры: Грамотная идея
"Ведомости", 17.10.2005, №194 (1475)

Выступая на прошлой неделе на конференции Russia Going Global, Олег Вьюгин, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, обнародовал следующую идею. Как известно, высокие цены на нефть позволяют российскому правительству не только увеличивать бюджетные расходы, но и откладывать значительные средства в стабилизационный фонд. С деньгами стабфонда есть проблема — их невозможно израсходовать внутри страны, не вызывая негативных макроэкономических последствий. (Конечно, если бы получение сверхдоходов сопровождалось укреплением экономических институтов — тех же судов, например, или снижением коррупции среди чиновников, то и деньги можно было бы расходовать, не опасаясь инфляции, но это другая история.) Вьюгин предложил использовать часть денег cтабфонда для покрытия будущих дефицитов Пенсионного фонда. Увеличение дефицита ожидается, например, в связи с неблагоприятным демографическим прогнозом для России. (В наших обстоятельствах без всяких денег cтабфонда помочь могла бы грамотная иммиграционная политика, но это тоже другая история.) Пенсионная идея Вьюгина хороша, но, как указывает профессор Российской экономической школы Collapse )

Шантаж, блеф и чумазые девушки

Написанная в соавторстве с brem статья для журнала "Эксперт", #39 (485) от 17 октября 2005.

Андрей Бремзен (профессор Российской экономической школы (РЭШ), Ph.D. MIT.),

Константин Сонин (профессор РЭШ и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), кандидат физико-математических наук.)


Каждый октябрь весь мир ждет объявления нобелевских лауреатов. Экономисты же не просто ждут - они делают ставки. В Российской экономической школе в игре приняло участие тридцать человек - студентов и преподавателей, а призовой фонд составил 2000 рублей (одна ставка - 25 рублей). А на факультете экономики Университета штата Пенсильвания было сделано 120 ставок по одному доллару. В РЭШ имя одного из лауреатов, Роберта Ауманна, угадал один профессор, а в Пенсильвании имя другого лауреата, Томаса Шеллинга, угадали двое. Неужели Нобелевская премия Ауманну и Шеллингу - такая неожиданность? Как раз нет - просто и Ауманн, и Шеллинг слишком долго были "первыми претендентами", и многие решили, что время их Нобелевской премии уже прошло. Ан нет.

Взаимодействие с неполной информацией


Мировую славу - и, как выяснилось через сорок пять лет, Нобелевскую премию по экономике - Томасу Шеллингу принесла книга "Стратегия конфликта", вышедшая в 1960 году. Она мгновенно стала не только настольной книгой лидеров мировых держав - для них она и была написана, - но и стандартным учебником по многим дисциплинам, от международных отношений до корпоративного менеджмента. Книга стала настоящим бестселлером - изящные теоретические концепции иллюстрировались занимательными примерами: рассматривались два грузовика с динамитом, пытающиеся разъехаться на узкой дороге. Одновременно эта книга, совершенно практическая по сути, дала старт огромному числу экономических теорий.

До Шеллинга экономисты, которые занимались теорией конфликтов и кооперации, в основном работали над нормативными вопросами. Например, как можно определить "справедливую долю" каждого участника в дележке какого-нибудь приза? Шеллинг стал изучать то, как торг и переговоры происходят в реальном мире.

И оказалось, что такие, казалось бы, понятные всем стратегии, как "шантаж" и "блеф", в реальности требуют очень тонкого анализа. Ясно, например, что генерал, приказывающий сжечь мосты позади своей армии, не просто поднимает боевой дух солдат - он показывает противнику готовность идти в бою до конца. То есть - вопреки примитивному "здравому смыслу" - можно получить стратегическое преимущество, сократив количество доступных действий (в данном случае возможность отступить, если бой будет складываться неудачно).

В книге 1965 года, которая развивала заложенные в "Стратегии конфликта" идеи, Шеллинг приводит в пример ситуацию из переговоров Хрущева с американским посланником Гарриманом. Речь идет о возможном использовании американских танков в конфликте вокруг Западного Берлина. Хрущев говорит: "Если вы хотите войны, вы ее получите - но это будет ваша война. Наши ракеты полетят автоматически". Казалось бы, советский лидер сужает свой собственный арсенал ответов, но, в точном соответствии с теорией Шеллинга, он получает стратегическое преимущество. Раз ракеты полетят автоматически, у американских генералов нет возможности строить свой расчет на том, что после их хода - в изменившейся ситуации - противнику может оказаться выгодно отступить. Вся идеология ядерного сдерживания была построена именно на этой идее, а сколько отдельных эпизодов шантажа и блефа произошло во время одного только Карибского кризиса - и не перечесть.

Тот же самый пример - с генералом и мостами (или с Хрущевым и ракетами) - позволил Шеллингу показать, что информация играет ключевую роль в стратегическом взаимодействии. Если противник не узнает о том, что генерал сжег мосты, то этот поступок резко теряет в силе, потому что противник может начать наступление, думая, что мосты целы и войска генерала могут отступить. Значит, даже если противник узнает об этом, ему будет выгодно притвориться, что он об этом не знает. В свою очередь, генералу выгодно вести себя так, как будто он уверен, что противник знает о его поступке и так далее.

Однако Шеллинг - один из тех нобелевских лауреатов, чья сила была вовсе не в умении строить сложные формальные модели или проводить хитроумные статистические вычисления. После окончания Беркли и аспирантуры в Гарварде Шеллинг работал в государственных учреждениях, консультировал бизнесменов и правительство, а на такой работе требуются другие качества - прежде всего ясность идей и прозрачность аргументации. Сама мысль о том, что правительства и корпорации вовлечены в стратегическое взаимодействие - "большую игру", в которой исход зависит не только от сделанных ходов, но и от тех ходов, которые только могли бы быть сделаны, была революционной. Но Томас Шеллинг создал больше чем полноценную теорию стратегического взаимодействия (в математике ее чаще называют "теорией игр") - он создал теорию без теоретического аппарата. Часть этого аппарата появилась только через десять лет в работах Рихарда Зелтена и Джона Харшани - а получили они Нобелевскую премию на десять лет раньше, чем Шеллинг. Третьим лауреатом в 1994 году стал создатель формальной концепции стратегического равновесия Джон Нэш. Однако самый большой вклад в формализацию идей Шеллинга внес Роберт Ауманн.

Почему Анна не смеется


В аспирантуре Массачусетсского технологического института, где Роберт Ауманн занимался не экономикой, а чистой математикой, он познакомился с Джоном Нэшем, который и заинтересовал его теорией игр - тогда лишь зарождающейся дисциплиной. Тогда никто не мог представить, что через несколько десятилетий теория игр станет обязательным инструментом в арсенале любого экономиста, а соответствующий курс будет читаться на всех экономических факультетах мира.

Работы Шеллинга в начале 60-х позволили взглянуть на стратегии мировых держав новым взглядом, но к 70-м появились и новые вопросы. Ни одна из сторон не была заинтересована в ядерном конфликте, но в то же время каждая хотела добиться максимума уступок от другой. Напряженность держалась годами и десятилетиями, и любая неосторожность могла привести к ядерной катастрофе - американские политики активно консультировались у специалистов по теории игр. Именно тогда возникла теория повторяющихся взаимодействий, решающий вклад в которую внес Роберт Ауманн. Основной результат этой теории, известный как народная теорема (это название тоже предложил Ауманн), состоит в том, что при повторяющихся взаимодействиях стороны могут воздерживаться от действий, сулящих им краткосрочную выгоду.

Как это часто бывает в теории игр (и в экономической теории), народная теорема, после того как она сформулирована, не производит особенного впечатления на профессионального математика - ему результат покажется едва ли не тривиальным. Но придумать эту теорему, предложить формальное описание конфликта, которое можно использовать и в научной дискуссии, и на практике, построить модель, которая позволит отсечь несущественное и выделить движущие механизмы конфликта, - отнюдь не просто.

То же относится и к другой фундаментальной идее, предложенной Ауманном, - концепции общего знания. Эту концепцию можно проиллюстрировать на примере известной притчи про трех барышень - назовем их Анна, Бетти и Вероника, - едущих в поезде по викторианской Англии. У всех троих лица вымазаны сажей от паровоза, но каждая видит лишь двух других и смеется. И вдруг самая умная из них - скажем, Анна - перестает смеяться, понимая, что и у нее лицо перепачкано. Она рассуждает так: "Если бы у меня не было испачкано лицо, то Бетти, видя смеющуюся Веронику, догадалась бы, что смеется она над ней, и сама перестала бы смеяться; но она не перестает, а значит, у меня тоже лицо в саже".

Каждый из участников взаимодействия, как правило, обладает неполной информацией о возможностях других участников - фирма может не знать точно параметры технологии, доступной конкуренту, а государства обладают лишь приблизительной информацией о численности и вооружении иностранных армий. Вместе с тем некоторые параметры взаимодействия известны всем сторонам, а также известно, что эти параметры всем известны, и так далее. При принятии решения каждая из сторон должна учитывать не только имеющуюся у нее самой информацию, но и то, доступна ли эта информация другим сторонам, насколько другие стороны осведомлены о доступности этой информации друг для друга и так далее. Помните пример с генералом и его противником у Шеллинга? Общим знанием называется вся информация, про которую все участники знают, что она всем доступна, знают, что все знают, что она всем доступна. В примере с барышнями Анна в своих рассуждениях опиралась не только на то, что Вероника смеется, но и на то, что Бетти знает, что Вероника смеется. Казалось бы, ничего особенно сложного - однако разработка такого подхода, который позволял бы анализировать конфликты и кооперацию в самых разных ситуациях, была настоящим прорывом.

Кто следующий


В отличие от других Нобелевских премий премия по экономике еще ни разу не была "скандальной". Возможно, одна из причин этого состоит в том, что узкий круг экономистов, советы которых играют решающую роль в решениях комитета, выбирают не только тех, чьи работы оказали большое влияние на развитие экономической мысли, но и следят за тем, чтобы никакая весомая специализация внутри экономической науки не оказалась обиженной. Нобелевскую премию получали и макроэкономисты, работы которых определяли экономическую политику государств, и "финансисты", главным достижением которых стало количество денег, заработанных при помощи разработанных ими формул, и институционалисты, без которых не существовало бы современной экономической истории, и чистые теоретики, занимавшиеся фундаментальными проблемами. По большому счету, Ауманн и Шеллинг попадают в последнюю категорию - экономистов-теоретиков. А значит, следующей Нобелевской премии "по чистой теории" ждать еще лет десять.

Кто же будет следующим теоретиком - претендентом на "Нобелевку"? Роджер Майерсон - один из создателей теории аукционов? Леонид Гурвиц и Эрик Маскин, для которых аукционы были только частью более общей проблематики, связанной с организацией стратегических взаимодействий? К слову, именно эти экономисты наряду с макроэкономистами Петером Даймондом и Полом Кругманом возглавляли "рейтинг ставок" в Пенсильванском университете в этом году. Ариэль Рубинштейн, предложивший новые модели переговоров и торга? Пол Милгром, который уже однажды произносил нобелевскую речь - за умершего в период между присуждением и вручением премии Уильяма Викри? До Нобелевской премии, как известно, надо дожить - Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн, которые первыми сделали анализ стратегических взаимодействий частью экономической науки, например, не дожили. А вот 75-летнему Ауманну и 82-летнему Шеллингу повезло больше.