?

Log in

No account? Create an account
Записи Френдолента Календарь Инфо Назад Назад Вперёд Вперёд
Нобелевская премия по экономике 2014 - Жан Тироль - ДНЕВНИК ЭКОНОМИСТА
ksonin
ksonin
Нобелевская премия по экономике 2014 - Жан Тироль
Жан Тироль... В комментариях к записи с предсказаниями я согласился, что Тироль может стать лауреатом и даже угадал "тему", но это, конечно не считается. В предсказаниях-2014 у меня его не было.

Сложность с Тиролем состояла в том, что экономиста с таким разнообразием интересов - с таким, по объёму и охвату, вкладу в экономическую теорию - не было со времён Эрроу. Что бы ни назвал Нобелевский комитет - это я пытаюсь сделать reverse engineering собственных соображений, которые заставили упустить из виду эту кандидатуру - возникал бы вопрос, - A почему не за другую тему?

Нобелевский комитет в своём "научном описании" очень чётко указал конкретную тему - "анализ рыночной власти и регулирования". Описание, кстати, само по себе является интересным текстом - лучше многих из предыдущих, в котором особое внимание уделено связи экономической теории, которой занимался Тироль и его соавтор по статьям этой тематики покойный Жан-Жак Лаффон, и практики. Но, конечно, конкретная тема не даёт представления о масштабе интересов Тироля.

Все учёные экономисты моложе 60 лет учили теорию отраслевых рынков по учебнику Тироля, написанному в 1988 году. Большая часть моделей построена, исходно, не им, но он удивительным образом связал их в единое целое, фактически и создав современную теорию отраслевых рынков. Я и сейчас, когда вижу двухчастный тариф или меню цен, предполагающее самоотбор (например, когда граждане выбирают, какой билет покупать - в бизнес- или в экономкласс), вспоминаю страницу с графиком из учебника Тироля.

До Тироля регулирование - антимонопольное законодательство и регулирование рынков с несовершенной конкуренцией - практически не имело отраслевой специфики. Если чему-то угрожала рыночная власть сложившейся монополии, нужно было накладывать на неё ограничения - количественные, когда регулятор субсидирует издержки монополиста, чтобы повысить выпуск, или ценовые. Тироль и Лаффон предложили модели, которые позволяли анализировать, когда нужно что. Ценовые ограничения создают более сильные стимулы для фирм, чем субсидирование издержек (монополия, которую субсидируют, повышает выпуск, но не имеет стимулов снижать издержки), но есть и оборотная сторона - прибыли самых эффективных фирм оказываются при сильном стимулировании очень высокими; плохо, если это достигается за счёт затрат на дополнительное налогообложение в другом месте.

Эти работы были бы невозможны без "теории фирмы", появившейся в работах конца 1970-х, когда фирма из "черного ящика" со своей собственной задачей превратилась в объект с внутренней структурой - результат взаимодействия разных стратегических субъектов (владельцев, менеджеров, работников). Нобелевская премия пока затронула эти работы только "краем" - Уильямсон (лауреатом '09) и Майерсон ('07) и ещё раньше Коуз ('92) внесли некоторый вклад. Фирма как результат взаимодействия - модель куда более реалистичная и практическая, чем "фирма как чёрный ящик", стала возможным объектом изучения после появления теории игр ('94) и, особенно, теории игр с неполной информацией ('02).  Без стратегического взаимодействия в условиях неопределенности как можно моделировать регулирование - ключевой вопрос для любого регулятора - как выглядят минимальные издержки производителя; у производителя, конечно, нет никаких стимулов это раскрывать.

Тироль, кстати, внес вклад и в чистую теорию игр. Его учебник, написанный вместе с Дрю Фуденбергом - один из самых популярных магистерских учебников в экономике. Но не только учебник - серия статей Тироля с Эриком Маскиным (лауреатом'07) создала "марковские совершенные равновесия", которые сейчас стали чуть ли не самой популярной равновесной концепцией в динамических играх (в политэкономике так определённо - мы с Дароном и Егором, например, только её, фактически, и используем).

Вклад Лаффона и Тироля в теорию регулирования необъятен - см. подробности, и с моделями, и "на словах" в тексте Нобелевского комитета. Чего стоят "двусторонние платформы" - рынки, на которых у товаров есть покупатели с двух сторон. Например, газету или телепередачу покупают и читатели (телезрители), и рекламодатели. Регулирование здесь становится другим - если на обычном рынке бывает нужно запрещать "хищническое ценообразование" (когда фирма, находящаяся на рынке, снижает цены, чтобы не дать конкуренту войти - нанося ущерб потребителям, которые бы выиграли в цене и качестве от конкуренции), то на "двустороннем" - вовсе не надо. А это не только газеты - это, например, рынок кредитных карт и других финансовых услуг.

Российского читателя, конечно, заинтересует, рассматривают ли Лаффон с Тиролем случай, когда регулятор "захвачен" теми, кого он регулирует. Рассматривают, рассматривают.

Моя любимая статья Тироля - элементарное, почти популярное введение в теорию корпоративного управления, выступление в качестве президента Эконометрического общества в 2001 году. На вопрос - "что такое бизнес с точки зрения современного учёного-экономиста?" - это самый простой и в то же время крайне продуктивный ответ. У Тироля есть и продолжение - всеохватный, энциклопедический учебник "Теория корпоративных финансов", но он вышел уже после того, как я закончил учиться, а эта тема далека от моих интересов...

Эта тема далека, да, но у Тироля есть работы и по политической экономике - с тем же Эриком Маскиным он предложил модель "политиков и судей", объясняющую, в каких случаях (по каким поводам) государственное устройство даёт власть неизбираемым бюрократам, а в каких - избираемым, подотчётным гражданам. Я бы и модель формальной и реальной власти, сделанную в соавторстве с Филиппом Агийоном, засчитал бы за политэкономику - хотя авторы, конечно, анализируют внутреннее устройство фирмы.

И это не всё. Есть большой цикл статей по поведенческой экономике - семейство моделей, в которых субъекты (например, менеджеры фирмы) мотивируются не зарплатой с бонусами, а, скажем, похвалой босса или, например, каким-то сигналом, повышающим самооценку. Бенабу и Тироль называли это "эгономикой". Антон Суворов, один из наших - вышкинских, российских - ведущих теоретиков, ученик Тироля и специалист как раз по этой теме. Я помню как в 2002 году во время пленарного доклада на ISNIE в Бостоне Тироль рассказал свои, с Роланом Бенабу, результаты по эгономике и, коротко, только что дописанную работу Антона.

Помимо сотен написанных статей, Тироль - вместе с Лаффоном - перевернул французскую экономическую науку, вернувшись туда из Америки, где он был профессором в MIT в начале 1990-х. Французской "академической науке" он был определённо не нужен - да, в академии страны, которая дала нашей науке Курно, Кондорсе, Алле, Дебрю, Кремера и многих других выдающихся учёных, в 1980-е смело правила болтология, до боли схожая с советской политэкономией. Тироль и Лаффон создали Тулузскую школу экономики - убедили частных бизнесменов помочь преодолеть научное отставание. (Это было необходимо - во Франции выравнивались зарплаты профессоров по разным наукам, что, фактически выдавливало всех конкурентоспособных учёных из страны - то есть без частных денег было не обойтись.) Сейчас Тулуза - один из центров европейской экономической науки, а во Франции появилось ещё несколько научных центров мирового уровня - оказывается, один человек (Лаффон умер в 2004-ом) способен сделать многое.

Не знаю, какими словами закончить - "богатыри, не мы" или "вдохновляющий пример"...

Метки:

43 мнений // Ваше мнение?
Comments
ontimer From: ontimer Date: Октябрь, 13, 2014 22:22 (UTC) (Ссылка)
А каково Ваше мнение, Дамодарану или Талебу нобелевская "светит" в ближайшем будущем (или вообще)?

Edited at 2014-10-13 22:22 (UTC)
golos_dobra From: golos_dobra Date: Октябрь, 13, 2014 22:24 (UTC) (Ссылка)
бгг, спасибо, поржал от души
duradulova From: duradulova Date: Октябрь, 13, 2014 22:37 (UTC) (Ссылка)

Огромное Вам спасибо!

Вас всегда очень интересно читать даже тем, кто не является экономистом, но дилетантом. Вы очень толково всё разъясняете, простите, если это звучит для Вас смешно. Но каждый раз, когда я читаю Ваши посты, то делаю это с наслаждением. Желаю Вам когда-нибудь самому стать лауреатом этой премии!
novoslov From: novoslov Date: Октябрь, 13, 2014 23:47 (UTC) (Ссылка)

актуально

научились замечать и самое главное применять

Когда в РФ перестанут изучать "критику полит экономии ака Капиталъ(как заработатъ быстро первый миллион-из анонса автора к американскому изданию)?
xaxam From: xaxam Date: Октябрь, 14, 2014 06:43 (UTC) (Ссылка)
А много ли в экономике "нобелевских династий" (Тироль писал диссер под руководством Маскина, который, впрочем, всего на 3 года старше его)?

В физике вот есть уже трёхпоколенческая нобелевская лаборатория...
ksonin From: ksonin Date: Октябрь, 14, 2014 09:20 (UTC) (Ссылка)
Так вот и пример. Маскин - ученик Эрроу.
ghdjghj From: ghdjghj Date: Октябрь, 14, 2014 09:27 (UTC) (Ссылка)

Директор отдела финансового анализа компании BPS Consult Нарек Авакян в эфире «Ъ FM»: «Я, честно скажу, не изучал те исследования, которые он провел. Я в курсе, что они связаны с политикой центробанков, регуляторов, и с монетарной денежно-кредитной политикой, их влиянием на макроэкономическую стабильность. На мой взгляд, это просто оказалось довольно актуальной темой в нынешних условиях, потому что сейчас мировые ЦБ действительно определяют вектор развития экономики мировой, и определяют макроэкономическое состояние тех или иных регионов. Но именно в научном плане мне сложно лично оценивать».

http://www.kommersant.ru/Doc/2589086

Авакян не знает. Хочется поругать необразованного Авакяна, но... Просмотрел учебник Тироля, и главное впечатление - его предельная абстрактность. Я бы даже охарактеризовал его как сборник, систематически подобранную коллекцию математизированных абстракций. Как их приложить к решению реальных задач?.. Книга вообще не похожа на учебник.

По научным статьям аналогично. "Formal and Real Authority in Organizations". (Тема, по сути, социологическая). Пусть, формальную организацию мы определим так, а реальную так. Такие-то люди сделали исследования в этом вопросе. Итак, строим модель. В рамках допущения 1 она примет такой вид, в рамках допущений 2 - такой, а в рамках допущений 3 - такой. В финале: "There doubtless are other factors, the investigation of which we leave for future research". Потрясающе.

А как же экспериментальная проверка? Доказательство, построенное на логическом соответствии исходным допущениям, достаточно только в математике. Уже в физике необходим контрольный эксперимент. Потому что могут быть "other factors" переворачивающие всю картину.

В общем, я понял две вещи:

1) Авакяна не стоит упрекать в необразованности или некомпетентности.

2) Разобрался со столь поразившей меня при первом ознакомлении плодовитостью Тироля (более 200 работ, 10 книг). Естественно, он не занимается экспериментом, сбором и анализом данных. А основанные на "исходных допущениях" работы можно публиковать хоть каждую неделю.

Математики его не будут критиковать за отсутствие вклада, т.к. он работает не в области математики. Но вот почему экономисты не спрашивают о проверке гипотез и практической приложимости - вопрос. Возникает "казус Авакяна".
ksonin From: ksonin Date: Октябрь, 14, 2014 09:51 (UTC) (Ссылка)
В современной науке большая редкость, чтобы один человек и продвигал теорию, и её проверял. Посмотрите нетехнический обзор empirical IO (считай, это и есть область, в которой эмпирически проверяются модели Тироля) - http://web.stanford.edu/~jdlevin/Papers/IO.pdf. Там ссылки - научная литература по конкретным отраслям. (А прикладная отраслевая наука - так и вообще необъятная, но я в этом плохо разбираюсь.)

Когда в ЕС создаётся очередной регуляторный закон, то они опираются на работы Тироля. Какая ещё связь с практикой нужна?

sveshinieks From: sveshinieks Date: Октябрь, 14, 2014 14:12 (UTC) (Ссылка)
"Вычисляющее мышление "загоняет" одну возможность за другой. Оно не может успокоиться и одуматься, прийти в себя. Вычисляющее мышление - это не осмысляющее мышление, оно не способно подумать о смысле, царящем во всем, что есть."
М.Хайдеггер, "Отрешенность"

Я использовал эту цитату как эпиграф к своей "Ненобелевской лекции", где "наехал" на прошлогоднего лауреата Фаму. Работа Жана Тироля, насколько я могу понять с ходу, основывается на идее Фрайбургской школы о стимулировании конкуренции как главной задачи государства. Все таки было бы полезно познакомится с "болтовней" Эдмунда Гуссерля "Кризис европейских наук и трансцедентальная феноменология". Именно трансцендентальная феноменология Гуссерля легла в основу Фрайбургской школы.
Да, Гуссерль по образованию был математик, работал ассистентом Вейерштрасса в Берлине.


Edited at 2014-10-14 14:16 (UTC)
sanzoku From: sanzoku Date: Октябрь, 14, 2014 18:44 (UTC) (Ссылка)

Франция и MIT

Вопрос от неэкономиста: интересно есть какое-нибудь рациональное объяснение тому что наиболее заметные французские экономисты как в старшем поколении (Тироль, Бланшар) так и в более молодом (Дюфло, Саэз, Пикети) прошли через MIT? Или в действительности все не так и я навожу статистику по 5 примерам?
korol1989 From: korol1989 Date: Октябрь, 14, 2014 19:05 (UTC) (Ссылка)

Re: Франция и MIT

Вообще очень многие заметные экономисты прошли через MIT, потому что в MIT, наверное, лучший факультет экономики в мире :)
(Удалённый комментарий)
ksonin From: ksonin Date: Октябрь, 15, 2014 09:24 (UTC) (Ссылка)
Этими сообщениями мой ЖЖ просто заполнен ...
(Удалённый комментарий)
e2pii1 From: e2pii1 Date: Октябрь, 15, 2014 09:38 (UTC) (Ссылка)
> если на обычном рынке бывает нужно запрещать "хищническое ценообразование" (когда фирма, находящаяся на рынке, снижает цены, чтобы не дать конкуренту войти - нанося ущерб потребителям, которые бы выиграли в цене и качестве от конкуренции), то на "двустороннем" - вовсе не надо.


Тут непонятно, даже дважды непонятно.

Почему (каким образом) если "фирма, находящаяся на рынке, снижает цены" это "наносит ущерб потребителям" ?
Наоборот, потребителям это выгоду приносит - ведь они покупают дешевле чем продавал бы им потенциальный конкурент. А если эта фирма попробует "снизить цены, чтобы не дать конкуренту войти, а потом их сильно повысить чтоб отыграться" - так конкуренты потом войдут, это тоже не сработает.

И почему на "двустороннем" рынке разница ?
democrazzzy From: democrazzzy Date: Октябрь, 15, 2014 17:43 (UTC) (Ссылка)
Ну почему же - конкуренты могут потратить все свои ресурсы при первой попытке входа на рынок и на вторую попытку входа капиталов может и не хватить.
Хотя вспоминается, как основатель Дау Хэмикал при попытке его отдемпинговать просто скупил всё по дешевке на одном рынке и втридорога продал на другом :) Но это уже совсем другая история.
Viktor  Shamshin From: Viktor Shamshin Date: Октябрь, 15, 2016 17:04 (UTC) (Ссылка)
а читал ли он мою "азбуку рынков" (для нобелевских лауреатов)??? Если нет - то с ним все ясно - толчет воду в ступке
43 мнений // Ваше мнение?