?

Log in

No account? Create an account
Записи Френдолента Календарь Инфо Назад Назад Вперёд Вперёд
Над ним неон и гелий струят прощальный свет - ДНЕВНИК ЭКОНОМИСТА
ksonin
ksonin
Над ним неон и гелий струят прощальный свет
Экономическая наука - одна из самых молодых "точных наук". Она использует столь же сложные модели как современная физика (не путать с математической физикой) и работает с данными так, как ни одна другая наука - собственно, именно у экономистов все учатся анализу данных. Из-за этой молодости и из-за скорости, с которой она развивается в последние сто лет - как физика и химия двести лет назад, как биомедицина в те же сто лет - происходят неожиданные вещи.

Умер Кеннет Эрроу - и экономическая наука должна испытывать то же самое, что физика, когда умер Ньютон. Или математика, когда умер Гильберт. Эрроу в такой же степени стоял у оснований современной экономической науки, в какой Гильберт - у оснований современной математики. Без него её невозможно себе представить.

Эрроу было 95 лет, он прожил долгую жизнь, его фундаментальные работы были признаны очень рано и он провёл последние сорок лет "живым классиком"... Я прекрасно помню, как он, доев десерт, встал из-за стола во время летней школы в Иерусалиме в 1998 году. Все остальные профессора - Милгром и Плотт, легенды своего времени и "молодежь" типа Волака - встали и пошли за ним, не доев то, что у них было на ложках; для студентов Эрроу был просто великий экономист, но для выдающихся экономистов он был просто живой Бог. (У Фуада Алескерова более содержательные личные воспоминания об Эрроу. У Жерара Ролана - тоже.)

Все знают "теорему Эрроу о невозможности демократии" - утверждение о том, что какой бы способ агрегации предпочтений граждан мы не взяли, если это способ удовлетворяет нескольким совершенно естественным критериям, то оказывается, что он - обязательно диктатура. (То есть выбор общества полностью совпадает с предпочтениями одного из его членов.) Доказательство Эрроу занимало больше 100 страниц. Современные доказательства - это элементарное упражнение на страничку. (Мне большего всего нравится второе доказательство из "Трёх коротких доказательств теоремы Эрроу" Джона Генокоплоса.) Из теоремы следуют и вполне практические выводы для построения избирательных систем, но теорема Эрроу дала экономической науке гораздо больше.

Казалось бы, что такого в формальном результате? Однако он полностью поменял парадигму в экономической теории: после этого стало невозможно смотреть на вопросы, связанные со стимулы и человеческим поведением по-другому. Сама идея "множества всех возможных предпочтений", предложенная Эрроу при формулировании теоремы - это целый мир. Из неё вышли и фундаментальные результаты Гиббарда-Сатеруайта о невозможности неманипулируемых схем голосования, и механизм Викри-Кларка-Гровса, основа всей теории - и практики! (пользовались Гуглом или Яндексом? окошки коммерческой выдачи - это ВКГ-механизм) - аукционов и дизайна механизмов, и теорема Майерсона-Сатеруайта о невозможности механизма, всегда обеспечивающего эффективность в задаче торга. (Кому интересно - на русском есть прекрасная маленькая книжка Данилова и Сотскова "Механизмы группового выбора".) Можно сказать, что вся экономическая теория последних тридцати лет изложена на языке, предложенном Эрроу.

А ведь теорема о невозможности демократии - это кандидатская диссертация. Нобелевскую премию Эрроу получил за "теорию общего равновесия", которую мы сейчас учим целиком в рамках его подхода. Этот подход ("общее равновесие Эрроу-Дебре") настолько базовый, что сейчас, когда курсы микроэкономики иногда вообще пропускают эту тему - отчасти из сложности, отчасти из-за сложности "сравнительной статики" (то есть получения конкретных гипотез), некоторые студенты даже не догадываются, что, например, финансовая математика построена на концепции "общего равновесия". Учишь, там CAPM, обсуждаешь "беты", но, надо понимать, эти "беты" - это всё то же общее равновесие Эрроу-Дебре с несовершенными финансовыми рынками. То же самое с вычислимыми моделями общего равновесия, которыми пользуется центробанк и минфин, чтобы делать прогнозы и принимать решения - теоретическая основа - это равновесие Эрроу-Дебре.

Как и положено Ньютону и Гильберту, даже отдельные прикосновения Эрроу к каким-то областям экономической науки становились шедеврами. Статья 1962 года "The Economic Implications of Learning by Doing" стала предтечей теории эндогенного роста - роста экономики, который невозможно объяснить приростом населения или инвестициями в основной капитал. Статья 1963 года  "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care" заменяет - и сейчас, через пятьдесят лет! - вводный курс по экономике здравоохранения. Она ещё и написана образцово - без единой формулы, но используя все достижения тогдашней экономической науки. (Я помню с каким интересом, нисколько не интересуясь экономикой здравоохранения, читал эту статью в РЭШ, слушая курс по экономике общественного сектора.)

Смерть гениального учёного, получившего признание при жизни, оставившего десятки выдающихся учёников (Харсаньи! Спенс! Лаффон! Маскин! Майерсон!) и своё имя, разбросанное по самым разным концепциям и теоремам экономической науки не вызывает, естественно, чувства глубокой скорби. Повод дать ссылки на его работы - не учёным-экономистам, которые имеют дело с введенными им терминами и объектами каждый день, а всем. Тем более, что часть статей - та же экономика здравоохранения - прекрасно читается и без предварительного прослушивания курса микроэконмики.
28 мнений // Ваше мнение?
Comments
From: nav_gato Date: Февраль, 22, 2017 19:08 (UTC) (Ссылка)

Константин, в своё время были написаны "Математические начала натуральной философии". А есть ли такая же книга для экономики?
moltshun From: moltshun Date: Февраль, 22, 2017 19:23 (UTC) (Ссылка)
вот примерно о том же самом подумалось мне сегодня по дороге на работу.
я ехала и думала, что ни один выдающийся ученый страны (любой отрасли, а не только экономики, конечно), будучи и основателем школы, и видным специалистом, и спасшим чьи-то жизни или подарившим славу и почет этому самому государству - ни признанные гуманисты, ни историки, ни физики-ядерщики или математики, никто не удостоилсяи десятой доли, да хоть толики скорби. они просто делали что-то настоящее, они были созидателями. были и ушли.и все.
From: vasja_iz_aa Date: Февраль, 22, 2017 23:22 (UTC) (Ссылка)

именно у экономистов все учатся анализу данных

о как! теперь я буду знать что Чарльз Спирмен и Рональд Фишер -- экономисты
volxb From: volxb Date: Февраль, 23, 2017 11:34 (UTC) (Ссылка)

А как же Вальрас?

Возможно, сейчас не к месту, но несправедливо было умолчать о том, что математическая модель общего равновесия была разработана Л. Вальрасом, задолго до К.Эрроу. Также неплохо было бы упомянуть, что по мнению экономистов австрийской школы, эта модель равновесия несет определенную долю ответственности за проводившийся в России социалистический эксперимент (социализм считался и считается возможным), и современные экономические кризисы. Поэтому позитивизм в экономике не всегда благотворен.
From: Тестов Тестов Date: Февраль, 24, 2017 05:45 (UTC) (Ссылка)
Человеку свойственно защищать свою территорию, и, превознося статус своей территории - как бы превозносить и свой собственный. Ситуация описывается известной шуткой про двух червей, живущих в навозной куче. Гораздо труднее развить скептицизм к своей территории, хотя он - наиболее продуктивный на длинном масштабе времени.

Факты заключаются в том, что физика - довольно простая наука, имеющая дело с системами в которох легко находятся и осуществляются ситуации ceteris paribus. Экономика отчаянно пытается подражать физике, наиболее успешной из точных наук, но делает в контексте систем неизмеримо более высокой сложности. Как результат, экономика вынуждена упрощать модели мира и выхолащивать их до состояния, когда они становятся не более, чем курьезными игрушками, а чаще всего - упражнениями ума вроде задачника Сканави на стероидах.

Сказав это, подтвержу все же, что у Эрроу были хорошие работы, и работа по здравоохранению - одна из них. Общее равновесие - это конечно Сканави.



Edited at 2017-02-24 05:47 (UTC)
ksonin From: ksonin Date: Февраль, 24, 2017 06:28 (UTC) (Ссылка)
Что за дурь у Вас в голове, а? Физика взяла из экономики не меньше, чем экономика из физики. (Физика и гораздо больше, впрочем.) Общее равновесие - это такой же фронт математики в середине ХХ века, как оптимальное управление или теория интегрируемых систем.
From: mokhoviki Date: Февраль, 24, 2017 08:42 (UTC) (Ссылка)
Что же физика взяла у экономики? В моей области - точно ничего. Ни одной ссылки на журнал по экономике не видел.

Струят по отношению к свету-неудачный глагол. Догадка, что песня была правильной.

Edited at 2017-02-24 08:52 (UTC)
ksonin From: ksonin Date: Февраль, 24, 2017 18:45 (UTC) (Ссылка)
Эйнштейн вот взял у экономиста модель броуновского движения :) Да и вероятность сначала появилась из экономических задач.

Строчка из песни, да.
From: mokhoviki Date: Февраль, 25, 2017 11:08 (UTC) (Ссылка)
Немецкий я уже забыл, но ссылок на экономистов в его статье я не нашел. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (http://www.physik.uni-augsburg.de/theo1/hanggi/History/Einstein1905BMI.pdf). Конкретнее можно? Желательно ссылкой.

Вероятность появилась из экономических задач? Странное утверждение. Игра в кости - реалистичный источник появление теории вероятности. Кардано, Гюйгенс, Бернулли, Гаусс... - создатели теории вероятности.Где в этот список затесались экономисты?


ksonin From: ksonin Date: Февраль, 28, 2017 22:05 (UTC) (Ссылка)
Вот первая работа с моделью броуновского движения: http://archive.numdam.org/article/ASENS_1900_3_17__21_0.pdf.

Бернулли были разные :) Работы Даниеля Бернулли были в значительной степени мотивированы как раз экономическими задачами: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_paradox.
volxb From: volxb Date: Февраль, 24, 2017 15:48 (UTC) (Ссылка)
Дурь - это теория равновесия в экономике, которая очень далека от реальной экономики с живыми людьми (статика и разнородные переменные) и к которой не применимы методы естественных наук.
ksonin From: ksonin Date: Февраль, 24, 2017 18:49 (UTC) (Ссылка)
Как-то вы в этом равновесии живёте. Карточками пользуетесь? Счёт в банке есть? Ставки по этим счетам рассчитаны, в том числе, по модели DSGE. Прямо вот сидит человек в ЦБ и подставляет туда откалиброванные коэффициенты, а для Вас это влияет на процент по вкладу и условия пользования кредиткой.
From: Тестов Тестов Date: Февраль, 24, 2017 19:29 (UTC) (Ссылка)
Вы абсолютно не представляете себе, как устанавливаются проценты по кредитам в реальном мире. Влияние ЦБ на процентные ставки в реальном мире преувеличено. Скорее, дело обстоит наоборот и ЦБ откликается на ситуацию в реальном мире "устанавливая" ставки. В общем-то "калибровка коэффициентов" - это такой волшебный пасс руками, из которого следует впечатление, что все происходит по воле ЦБ. Сканави, одним словом.
volxb From: volxb Date: Февраль, 24, 2017 19:45 (UTC) (Ссылка)
Я живу в реальном мире, где равновесия нет, где производство и потребление - процессы, происходящие последовательно во времени, а не одномоментно). Равновесие же возможно только в статике, когда рыночный процесс остановлен. Это не физика и методология естественных наук неприменима. В частности, теория множеств, поскольку соотношение между элементами двух множеств не задано и к тому же постоянно меняется благодаря деятельности и творческим способностям людей.
Ну а расчет ставок, то это методика и не более. Могу сослаться также и на Парето, который в 1906 году признавал чисто вспомогательную роль модели равновесия: "...если бы все эти уравнения были действительно известны, единственный способ их решения заключался бы в том, чтобы наблюдать за реальными решениями, которые дает рынок" (Pareto 1906 Manuale di economia politica. Milano: Societа Editrice Libraria.).
Хотя, признаюсь, это очень заманчиво - представлять, что все можешь обсчитать и предсказать. Огромный прогресс естественных наук в 19 веке сильно повлиял на развитие всех социальных наук. Но, слава Богу, психология и социология постепенно отходят от этого прагматизма и эмпиризма. Правда, с экономикой все сложнее)
Maxim Ananyev From: Maxim Ananyev Date: Февраль, 25, 2017 23:53 (UTC) (Ссылка)
Мне кажется, что слово "равновесие" в вашем тексте употребляется не в том значении, в котором его употребляют экономисты (включая Эрроу и Дебре). Равновесие -- это не термодинамическое состояние, в котором ничего не просходит, а набор "contingency plans", планов экономических агентов, которыми они будут следовать в зависимости от обстоятельств и цен, которые отражаают эти планы (например, "если идет дождь я буду готов заплатить за зонт сто рублей, если дождя нет, то ноль рублей").

Это важное различие между значением слова "равновесие" в физике и в экономике (и околоэкономиечских разделах математики типа теории игр и исследования операций) приводит к тому, что многие уважаемые люди с естественнонаучным образованием, опираясь на свои интуиции не вполне точно описывают содержание экономических теорий.
volxb From: volxb Date: Февраль, 26, 2017 07:47 (UTC) (Ссылка)
Я сторонник австрийской экономической школы (Менгер, Мизес, Хайек, Де Сото...), которая в конце 19 начале 20 века проиграла экономическому мейнстриму (Кейнс, Фридмен, Эрроу...). Эта школа отрицает само понятие равновесия, как и многие его производные (совершенная конкуренция, например). Парето был и социологом и экономистом, как и Вальрас, автор равновесия. Теория равновесия это фикция, идеальная статическая конструкция, исключающая фактор времени и сводящая вместе разнородные переменные. Это результат процветающего пока позитивизма в экономике и исключения из нее человека и игнорирования реального рынка. Эта ошибка привела, например, к признанию экономической возможности централизованного планирования и, соответственно, социализма, что довольно дорого стоило нашей стране. Сейчас весь развитый мир переживает перманентные экономические кризисы, которые мировой экономический мейнстрим не может ни понять, ни предсказать. Сделала это только австрийская экономическая школа. Так, только Мизес смог предвидеть великую депрессию в США (1929-1939).

Edited at 2017-02-26 08:07 (UTC)
Maxim Ananyev From: Maxim Ananyev Date: Февраль, 26, 2017 13:19 (UTC) (Ссылка)
Вы можете быть сторонником чего угодно, но, чтобы избежать ошибок, нужно представлять себе в общих чертах с чем именно вы не согласны.

Например, утверждение "Теория равновесия это фикция, идеальная статическая конструкция, исключающая фактор времени" -- неверно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_stochastic_general_equilibrium
volxb From: volxb Date: Февраль, 26, 2017 14:46 (UTC) (Ссылка)
Простите, но Вы совсем не поняли, о чем я писал. Проблема гораздо глубже. Даже динамические модели равновесия не учитывают фактор времени по одной простой причине: все модели экономического равновесия оперируют величинами (переменными и коэффициентами системы), которые в действительности относятся не одному к и тому же моменту, а появляются последовательно, по мере того, как участники экономической деятельности осуществляют свои действия во времени. В реальной действительности эти параметры никогда не реализуются в один и тот же момент. Поэтому модели равновесия - математические фикции, далекие от реальности. Это очень бородатый спор)


Edited at 2017-02-26 14:47 (UTC)
Maxim Ananyev From: Maxim Ananyev Date: Февраль, 26, 2017 15:07 (UTC) (Ссылка)
Та критика, о которой вы говорите, была совершенно справедлива во времена Мизеса, Кейнса и Хайека, но с появлением моделей динамического стохастического равновесия (где-то в 80-х годах прошлого века), которые моделируют изменения состояния макроэкономической системы -- как случайные, так и являющиеся следствием человеческой деятельности -- она вряд ли применима.

Это не означает, что эти модели идеальны -- их критикуют по разным причинам, но т.н. "австрийская" критика обычно не особенно убедительна ровно по той причине, что ее сторонники считают, что воюют с условным "Кейнсом".
volxb From: volxb Date: Февраль, 26, 2017 15:27 (UTC) (Ссылка)
А что изменилось то конкретно? Что, базовое упрощение, когда производство и потребление считаются совершаемыми одномоментно, поменялось? У Де Сото, вполне современного экономиста есть детальное освещение обсуждаемого вопроса.

Самое необременительное занятие это усовершенствование воображаемого)
Maxim Ananyev From: Maxim Ananyev Date: Февраль, 26, 2017 15:40 (UTC) (Ссылка)
Традиционно в таким моделях, производство в момент t происходит одновременно с потреблением в момент t, Но не одновременно с потреблением в t-1 или t+1. Производство может быть равно или не равно потреблению в зависимости от предположений об эффективности cистемы.
volxb From: volxb Date: Февраль, 26, 2017 15:59 (UTC) (Ссылка)
Согласитесь, принципиально отношение к фактору времени не поменялось. А если добавить отсутствие в мейнстриме теории капитала, учитывающего стадийность производственного процесса вкупе с фактором времени, то становится понятно, почему кризисы объясняются экзогенными причинами, кредитным сжатием и "парадоксом бережливости". Так всегда бывает, когда увлекаешься моделями и редуцируешь человеческий фактор) - позитивизм методологически не применим к социальным наукам.
theolebro From: theolebro Date: Март, 7, 2017 14:11 (UTC) (Ссылка)
volxb, обеими руками. Равновесцы уже столько раз (censored), что живут пеаром, эпистемик-коммьюнити лоббизмом и игрой в бисер. Остеррайх форева)
Егор Никифоров From: Егор Никифоров Date: Февраль, 24, 2017 17:45 (UTC) (Ссылка)
Ну не фронт наверное? А сейчас и вообще часть стандартной программы в третьем семестре на матфаках в Америке. Книжка Милнора Дифференциальная топология - такой учебник для бакалавров в США - это же 60-е гг.
ksonin From: ksonin Date: Февраль, 24, 2017 18:47 (UTC) (Ссылка)
Ну я то что - Стефен Смейл, филдсовский лауреат, так считал: https://en.wikipedia.org/wiki/Smale's_problems. Это всё тупиком оказалось, впрочем, но так часто в науке бывает.
Егор Никифоров From: Егор Никифоров Date: Февраль, 25, 2017 09:40 (UTC) (Ссылка)
Ну это же список вызывающих проблем для одиночек. А фронт - это то что делают сотни ученых, разве нет?
Пару товарищей завел в Москве, им диференциальную топологию в матшколе рассказывали. Это там где я живу маткласс - это хитровывернутые логарифмические уравнения и заучивание трюков.
ksonin From: ksonin Date: Февраль, 28, 2017 22:09 (UTC) (Ссылка)
Смейл, наверное, хотел сделать тоже самое, что и Гильберт за 100 лет до этого - сформулировать и общие направления, и конкретные задачи таким образом, чтобы они мотивировали целые направления. "Общим равновесием" занимались тысячи учёных (гугл-сколар показывает на 5000+ цитирований исходной статьи Эрроу и Дебре).
(Удалённый комментарий)
theolebro From: theolebro Date: Март, 7, 2017 14:19 (UTC) (Ссылка)
Несмотря на то, что главным успехом равновесцев является надувание гигантских пузырей и строительство пирамид бисера, внутри которых хрюкают потерявшие остатки соображения хавроньи...вот примерно так эквилибрум и общается с оппонентами. Впрочем, процесс прощания с матфантазиями постепенно охватывает даже сам эквилибрум))) Стажируясь в начале 2000-х в ЦБ одной достаточно крупной европейской страны, ни над чем мы так не ржали, как над равновесием, зная, как делается реальная политика в валютно-кредитной сфере.

Edited at 2017-03-07 14:20 (UTC)
28 мнений // Ваше мнение?